Индикаторы Волатильности Валютного Рынка Forex

>> Экономика >> 26.08.2018

Волатильность – очень важный аспект торговли, о котором знают все успешные трейдеры Forex и за которым постоянно следят. По сути, волатильность – это степень, в которой колеблется цена финансового актива (или обменные курсы, когда дело касается рынка Forex). Когда колебания цен высоки и быстры, подразумевается, что волатильность аналогично высока. Когда колебания цен медленны, малы и часто ограничены каким-либо диапазоном, имеется в виду, что волатильность низкая.

Волатильность на Forex – Что это Такое?

Волатильность – это то, что всегда присутствует на рынках, но многие начинающие трейдеры не знают или не уделяют достаточного внимания данному явлению. Тем не менее волатильность является невероятно важным аспектом торговли на финансовых рынках, потому что, когда изменчивость меняется, правила игры обычно меняются вместе с ней. Таким образом, очень часто на рынках появляются новые неожиданные ситуации, в которых работа опыт предыдущих сделок не работает.

Как Волатильность Влияет на Рынок и Forex-трейдеров?

Торговля в низкой потенциальной среде сильно отличается от торговли на крайне изменчивом рынке. Для начала размер заказов на остановку и получение прибыли автоматически должен быть увеличен в более изменчивой среде. Торговый капитал (размер учетной записи) также должен быть больше, чтобы трейдер мог выдержать большие колебания цен на нестабильном и постоянно меняющемся рынке.

Однако история с волатильностью здесь не заканчивается. Модели рынка, как правило, различаются, когда тенденция движения цены меняется, так как буквально изменяется характер торговой площадки. Трейдеры должны знать об этих вещах, чтобы иметь возможность изучить их должным образом и иметь дело с различными неожиданными ситуациями, которые рано или поздно неизбежно случаются в торговле. Это также одна из основных причин, по которым адаптация является высокоценной торговой характеристикой.

Конечно, риск потери обычно выше, когда волатильность высока, потому что большие перемещения происходят быстро и так же быстро стираются. Таким образом, в течение таких периодов часто возникает огромное количество заявок на маржи, поскольку многие трейдеры имеют недостаточно капитала. Тем не менее трейдеры также должны понимать, что прибыль может быть больше в определённое время на форекс, даже когда предрасполагающих факторов к этому не наблюдается.

Определение Волатильности с Помощью Технических Индикаторов

В дополнение к использованию технических индикаторов для генерации сигналов покупки и продажи трейдер вдобавок может использовать их для измерения волатильности на рынках. Существует много технических индикаторов, которые были созданы для этого. Однако рассмотреть стоит два наиболее популярных: Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) и Средний Истинный Диапазон (ATR).

Самым важным способом их использования с точки зрения волатильности является определение наиболее вероятных уровней цен, которые будут достигнуты в рамках данной торговой сессии. Особенно полезно это в условиях застоя на экономическом рынке. Например, если мы трейдер знает, что средний дневной диапазон торговли для пары EUR/USD составляет 70 пунктов, он может выставить параметр Stop-Loss, близкий к этому размеру. С ним он может быть уверен, что прерывание торговли на рынке никак не отразится на его капитале.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)

Полосы Боллинджера являются техническим индикатором, целью которого является измерение текущей волатильности на рынке. Этот показатель построен с использованием 2 стандартных отклонений. Это означает, что он успешно прогнозирует торговые диапазоны примерно в 95% случаев.

Это один из лучших технических индикаторов для определения текущей волатильности на рынке и вероятного диапазона торговли для данной экономической сессии (ежедневно, еженедельно, ежемесячно или даже внутри дня). Существуют даже разные торговые стратегии, разработанные специально для трейдинга с полосами Боллинджера. Они позволяют использовать изменение волатильности валютного рынка для совершения успешных сделок.

Средний Истинный Диапазон (ATR)

ATR - это простой, но очень полезный показатель, который измеряет средний торговый диапазон инструмента или валютной пары, которую он исследует. Настройки индикатора могут быть подобраны под любую ситуацию, и значения могут быть усреднены в соответствии с потребностями или пользователя.

ATR просто показывает средние диапазоны сеансов в пунктах для построенной валютной пары. Индикатор хорошо работает на любом временном участке и показывает средние торговые диапазоны для определенных сроков. Это отличный способ получить быстрый обзор того, что представляет собой средняя волатильность в данном активе или валютной паре.

Чтобы проиллюстрировать, почему это важно, подумайте, что были времена, когда пара USD/JPY была выставлена на продажу в среднем дневном диапазоне размером около 50 пунктов. Были и другие времена, когда средний торговый диапазон был близок к 200 пунктам! Это в 4 раза выше и это значит, что Stop-Loss и баланс аккаунта также должны быть в 4 раза выше!